Управление рисками(заключение 5 задач)

Содержание

Задачка 7. Имеется проект 2 летней длительности, в 1 год проводят инвестиции, размер которых буквально определена, а во 2-ой год приобретение заработка владеет вероятностный нрав и данные приведены в таблице:

Варианты получения дохода Заработок(Rm) Возможность(Pm) Инвестиции(I)

1 10 000 0,1 12 000

2 12 000 0,2 12 000

3 14 000 0,4 12 000

4 16 000 0,2 12 000

5 18 000 0,1 12 000



Найти опасность проекта, при ставке дисконта r(%), уволить NPV для разных вариантов ставок дисконта:

r = 12%

Задачка 10. Сообразно понятию 5 независящих профессионалов проект доставит заработок Q, с возможность Р. Данные размещены в таблице.

Гостиница экспертов 1 2 3 4 5

Q(млн. руб) 10 15 12 14 16

Р(для варианта m=1) 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1



1. Найти свойства проекта – ожидаемый обычный заработок и риск(СКО)недополучения ожидаемой суммы.

2. Какой-никакой наибольший и малый заработок следует ждать с данной доверительной вероятностью Рзад = 0,683 для вкладывательного зарубка

3. Какой-никакой ожидаемый заработок станет получен, ежели сообразно независящим факторам осуществление проекта при тех же критериях станет задержана на год, Цена дисконта одинакова 12%.

Задачка 16. Найти величину рисков от приобретения активов 2-ух компаний, одинаковых величине Х1(млн. дол)и Х2(млн. дол. ). Размер общей приобретения описывается функцией как: у = ех1 кх2, Колебания величины Х1 и Х2 сравнительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО( х1)=1(млн. дол. )и СКО( х1)=2(млн. дол. )Разглядеть предельные варианты работы компаний: 1)на одном базаре, 2)на независящих базарах, 3)на других базарах - «диверсифицированный портфель».

Вариант m=9: к= 1, е=1.

Задачка 24. Инвестор владеет вероятность собрать кошель из 4 видов ценных бумаг, эффективности и опасности которых предоставлены в таблице.



i 1 2 3 4

Ei 3 5 8 10

Вариант m=3 ?i 2 1 1 1

Разглядеть некоторое количество вариантов составления ранца из данных бумаг одинаковыми частями и найти кооперативный риск ранца, при разных предельных значениях величинах коэффициента корреляции r.

Задачка 25. Итоги инвестирования в проекты I(тыс. $), ожидаемые финансы Д(тыс. $), время их поступления приведены в последующей таблице, цена дисконтирования сочиняет r =10(%). Уволить внутреннюю норму доходности IRR(%).

Варианты Инвестиции(I – тыс. $) Заработок(Д- тыс. $)

1000 3500

m=4 Время поступления Нынешний год 1 год

Выдержка

Задачка 7. Имеется проект 2 летней длительности, в 1 год проводят инвестиции, размер которых буквально определена, а во 2-ой год приобретение заработка владеет вероятностный нрав и данные приведены в таблице:

Варианты получения дохода Заработок(Rm) Возможность(Pm) Инвестиции(I)

1 10 000 0,1 12 000

2 12 000 0,2 12 000

3 14 000 0,4 12 000

4 16 000 0,2 12 000

5 18 000 0,1 12 000



Найти опасность проекта, при ставке дисконта r(%), уволить NPV для разных вариантов ставок дисконта:

r = 12%

Задачка 10. Сообразно понятию 5 независящих профессионалов проект доставит заработок Q, с возможность Р. Данные размещены в таблице.

Гостиница экспертов 1 2 3 4 5

Q(млн. руб) 10 15 12 14 16

Р(для варианта m=1) 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1



1. Найти свойства проекта – ожидаемый обычный заработок и риск(СКО)недополучения ожидаемой суммы.

2. Какой-никакой наибольший и малый заработок следует ждать с данной доверительной вероятностью Рзад = 0,683 для вкладывательного зарубка

3. Какой-никакой ожидаемый заработок станет получен, ежели сообразно независящим факторам осуществление проекта при тех же критериях станет задержана на год, Цена дисконта одинакова 12%.

Задачка 16. Найти величину рисков от приобретения активов 2-ух компаний, одинаковых величине Х1(млн. дол)и Х2(млн. дол. ). Размер общей приобретения описывается функцией как: у = ех1 кх2, Колебания величины Х1 и Х2 сравнительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО( х1)=1(млн. дол. )и СКО( х1)=2(млн. дол. )Разглядеть предельные варианты работы компаний: 1)на одном базаре, 2)на независящих базарах, 3)на других базарах - «диверсифицированный портфель».

Вариант m=9: к= 1, е=1.

Задачка 24. Инвестор владеет вероятность собрать кошель из 4 видов ценных бумаг, эффективности и опасности которых предоставлены в таблице.



i 1 2 3 4

Ei 3 5 8 10

Вариант m=3 ?i 2 1 1 1

Разглядеть некоторое количество вариантов составления ранца из данных бумаг одинаковыми частями и найти кооперативный риск ранца, при разных предельных значениях величинах коэффициента корреляции r.

Задачка 25. Итоги инвестирования в проекты I(тыс. $), ожидаемые финансы Д(тыс. $), время их поступления приведены в последующей таблице, цена дисконтирования сочиняет r =10(%). Уволить внутреннюю норму доходности IRR(%).

Варианты Инвестиции(I – тыс. $) Заработок(Д- тыс. $)

1000 3500

m=4 Время поступления Нынешний год 1 год

Литература

-

Больше работ по теме: