Разработка и реализация программы риск-менеджмента в банке

 

Министерство образования и науки Украины

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Экономико-правовой факультет

Кафедра экономики и управления

Реферат

По Управлению рисками в международном бизнесе

На тему:

"Разработка и реализация программы риск-менеджмента в Банке"

Выполнила: cтудентка V курса, I группыпециальность: менеджмент ВЭД

форма обучения: дневная Мороз Е.А.

Одесса - 2009

Содержание

Введение

1. Анализ рынка банковских услуг Украины

2. Ключевые риски для банков в условиях кризиса

3. Разработка программы риск-менеджмента

4. Практическое применение программы риск-менеджмента

Список используемых источников

Введение

Банковская система сегодня - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. При этом банки, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства.

Исходя из проделанного анализа банковского рынка, можно сделать заключение, что рынок банковских услуг относится к такой модели рынка как монополистическая конкуренция. Об этом можно судить по нескольким факторам:

Несколько украинских банков обладают крупными долями рынка. Почти четверть всех активов системы коммерческих банков Украины, обязательств и кредитного портфеля, пятая часть уставного капитала приходятся на тройку лидеров банковской системы Украины. Они аккумулировали около трети средств субъектов хозяйственной деятельности и физических лиц, вложенных в коммерческие банки.

А на первую группу из пятнадцати крупнейших банков приходится 62% активов, кредитного портфеля и обязательств системы коммерческих банков, 45% уставного капитала. Крупнейшими банками привлечено более половины средств субъектов хозяйственной деятельности и 2/3 вкладов физических лиц. Чистая прибыль этой группы банков составляет 71%.

Тем не менее, банковский рынок находится в постоянном движении, возникают и "лопаются" всё новые банки. Несмотря на то, что затруднено вхождение на рынок банковских услуг новых банков, поскольку необходимо обладать значительными денежными средствами, чтобы иметь возможность создать новый коммерческий банк, всё равно каждый год на рынок приходит несколько новых банков, а некоторые покидают рынок. Естественно, это явление не массовое.

Банковский рынок Украины насыщен очень большим количеством предоставляемых услуг, среди которых есть как стандартизированные, так и дифференцированные. На рынке нет единых банковских тарифов, т.е. это говорит о присутствии на этом рынке и неценовой, и также ценовой конкуренции.

В конкурентной борьбе банки часто используют методы ценовой конкуренции, от чего несомненную выгоду получают клиенты. Но наряду с ценовой конкуренцией в большей степени присутствует неценовая. Банки предоставляют новые виды услуг и улучшают качество существующих на рынке услуг.

Исчерпав внешние резервы, банки вынуждены искать внутренние резервы рыночных конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность банка уже сейчас определяет не просто низкая цена, а высокие потребительские свойства банковского продукта, обеспечить которые можно исключительно эффективным управлением затратами, индивидуальным подходом к клиенту на основе комплексной оценки всех взаимных экономических выгод.

Сейчас продолжается тенденция к появлению на украинском рынке всё большего количества банков с участием иностранного капитала.

Банковская система находится в постоянном развитии, и её функционирование в значительной степени подлежит государственному регулированию. Поскольку банковская система обслуживает весь денежные оборот страны и приносит большие прибыли, то её дальнейшее развитие крайне необходимо нашему государству.

1. Анализ рынка банковских услуг Украины

В банк, в отличие от магазина, мы заходим не поглазеть на новые товары, а всегда с конкретной целью: открыть счет, получить кредит, перевести деньги за рубеж. Но после общения с банковским работником, покидая кредитную организацию, мы можем оказаться "подписанными" на массу совершенно ненужных нам услуг, которые к тому же еще и небесплатны. Причем часто "на удочку" попадаются отнюдь не наивные люди.

Украинские банки испытывают целый ряд проблем, среди которых - сокращение притока денежных средств из частного сектора в связи с мировым кризисом ликвидности и кредитным кризисом, потеря доверия со стороны вкладчиков, существенное падение курса национальной валюты, ухудшение макроэкономической ситуации и политическая неопределенность в стране. Все эти факторы приведут к дальнейшему ухудшению финансовых показателей украинских банков. Кроме того, Moody's считает, что снижение объемов фондирования, обусловленное значительным оттоком клиентских средств и ограничением доступа к международным рынкам капитала, а также вероятным снижением объемов финансовой поддержки, предоставляемой иностранными материнскими банками своим украинским "дочкам", заставит банки принять на вооружение стратегию сохранения ликвидности, которая, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на способность банков к росту.

Главная тенденция развития банковской системы Украины на следующих пяти лет - это, прежде всего, консолидация рынка банковских услуг. По состоянию на 1 сентября 2007 г. банковская система в Украине насчитывала 194 банка., 173 из которых имели лицензию на осуществление деятельности.

К началу 2008 года в Украине действовало уже 175 банков, в том числе 47 - с иностранным капиталом. НБУ разделил коммерческие банки на четыре группы. По состоянию на 1 октября 2008 года первую группу составили 15 системообразующих (с общими активами от 8,673 до 48,425 млрд. грн.), во вторую вошли 18 (2,436-13,307 млрд. грн.), третью - 25 (0,7-4,726 млрд. грн.) и четвертую - 115 банков (0,062-1,858 млрд. грн.). На сегодняшний день в Украине действует 173 банковских учреждения, и почти 70% рынка сосредоточены в руках первых двадцати банков, из которых четверть принадлежит иностранцам.

После первой массивной волны скупки иностранными инвесторами крупных банков и нескольких средних учреждений, наступил период затишья, вызванный двумя основными причинами. Первая - инвесторы в ожидании политической стабильности и падения мультипликатора, а продавцы укрепляют свои позиции для более выгодной продажи.

Вторая причина, скорее глобальная, когда на европейских рынках начался процесс слияний и поглощений финансовых гигантов, что отразилось на Украине. Например, так произошло с Укрсоцбанком, когда Banca Intesa сместил стратегический фокус и сконцентрировался на слиянии с San Paolo IMI, что помогло банку укрепить позиции на мировом рынке финансов.

В ближайшем будущем можно ожидать второй волны вхождения зарубежных инвесторов в банковский сектор. Можно предположить, что в течение пяти лет уменьшится число "карманных" банков, многие мелкие и средние банки для выживания будут объединяться. - таково мнение Андрея Зимухи, начальник отдела стратегического планирования АКИБ "УкрСиббанк"

Восстановление отечественного рынка начнется лишь после возвращения в Украину иностранного инвестора, уверен В. Хандельды. "Кроме того, у этого инвестора должны, во-первых, появиться свободные деньги. Во-вторых, у инвестора должно появиться чувство уверенности, что ситуация успокоилась и можно опять вкладывать в рисковые активы. Собственно говоря, сейчас объем денег увеличивается только на американском рынке, потому что он считается более надежным, причем средства туда уходят даже с европейских рынков", - отметил он.

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's обеспокоено тем, что системы риск-менеджмента украинских банков не соответствуют мировым стандартам. Об этом заявила заместитель директора направления Рейтинги финансовых институтов парижского офиса S&P Екатерина Трофимова в интервью Украинским новостям.

К сожалению, на данный момент уровень управления рисками в банках находится на очень низком уровне. По нашим оценкам, более 80% банковских учреждений в Украине имеют не соответствующую мировым стандартам систему риск-менеджмента либо не располагают таковой вообще, - отметила она.

Текущее же положение с риск-менеджментом отображает все еще начальный этап развития банковской системы Украины.

Ранее S&P заявлял о падении ликвидности украинских банков из-за существенного роста их внешних заимствований.

2. Ключевые риски для банков в условиях кризиса

Банки работают в области управляемого риска. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на финансовом рынке.

Специфика экономического аспекта риска связана с тем, что риск, несмотря на ожидаемый финансовый выигрыш, отождествляется с возможным материальным ущербом, вызванным реализацией выбранного хозяйственного, организационного или технического решения, и/или неблагоприятным воздействием окружающей среды, включающим изменение рыночных условий, форс-мажорные обстоятельства и т.д. Такая трактовка риска в банковской сфере вполне оправдана, поскольку, выполняя функции финансовых посредников в экономической системе, коммерческие банки покрывают львиную долю своих потребностей в денежных ресурсах за счет привлеченных средств. Следовательно, для того чтобы формировать пассивы путем заимствования, банки должны обладать высокой степенью надежности и общественным доверием. Общество же, в свою очередь, склонно доверять свои временно свободные денежные средства тем финансовым посредникам, которые демонстрируют стабильную прибыль и минимальные потери. Таким образом, для банка риск представляет собой вероятность потерь и тесно связан с нестабильностью банковского дохода. Банк как экономическое предприятие может рисковать своим капиталом, своей прибылью, но не капиталом клиента, его прибылью. Банковская коммерция должна действовать по принципу "всё для клиента".

Практически все банковские риски можно подразделить по виду отношения к внутренней и внешней среде банка. Эти признаки являются главными для большой группы банковских рисков, и отличаются друг от друга наличием внешнего воздействия на уровень риска и внутренними причинами возникновения банковских рисков. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его клиентуры. На уровень внешних рисков оказывает влияние множество факторов - демографические, политические, географические, экономические, социальные и прочие.

Внутренние риски - это риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов или его контрагентов. На уровень внутренних рисков оказывают влияние: деловая активность руководства банка, выбор правильной стратегии и тактики банка и т.д.

Классификация банковских рисков представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Классификация банковских рисков

ГруппаКласс рискаКатегория рискаВнешние рискиРиски операционной средыНормативно-правовые риски Риски конкуренции Экономические риски Страновой риск Внутренние рискиРиски управленияРиск мошенничества Риск неэффективной организации; Риск неспособности руководства банка принимать твердые целесообразные решения Риск того, что банковская система вознаграждений не обеспечивает соответствующего стимулаРиски поставки финансовых услугТехнологический риск Операционный риск Риск внедрения новых финансовых инструментов Стратегический рискФинансовые рискиРиск процентной ставки Кредитный риск Риск ликвидности Внебалансовый риск Валютный риск Риск использования заемного капитала

3. Разработка программы риск-менеджмента

Риск-менеджмент по своей природе - это система мероприятий, направленных на минимизацию рисков. Банковский риск-менеджмент имеет своей особенностью множество направлений, требующих минимизации риска.

В кризисной ситуации обнаруживаются как благополучные, так и плохие банки в зависимости от качества управления. Качественное управление в условиях кризиса позволяет банкам выжить и остаться достаточно здоровыми. В противном случае неизбежны углубление кризисной ситуации, серии убытков, нерациональное размещение ресурсов, невыполнение требований органов надзора, и крах банка. Поэтому урегулирование кризиса чисто экономическими мерами не даст результатов без применения воздействия на сами банковские институты.

Контроль над банками, прежде всего, необходим для того, чтобы распознать и предотвратить кризисную ситуацию в любом банке на самой ранней стадии, поскольку падение хотя бы одного элемента банковской системы не проходит бесследно для экономики и положительным результатом не является. При качественном регулировании деятельности банков, контроле над банками и применении действенных механизмов оздоровления вряд ли останется возможность для неэффективного и плохого управления.

Оздоровительные меры нужны для остановки и поворота вспять процесса ухудшения ситуации в банке. В случае осуществления качественного, идеального управления банком можно было бы сказать, что единственной причиной банкротства являются лишь экономические и политические предпосылки (но даже в этом случае необходимость регулирования и контроля все равно бы сохранилась).

В качестве основных типов управления, приводящих к банкротству, можно привести следующие:

·Технические ошибки управления.

Данный тип управления включает в себя ряд ошибочных политических и практических решений. Наиболее характерные из них - это чрезмерное расширение, ошибочная кредитная политика, недостаток внутреннего контроля и некачественное планирование в сфере бизнеса и управления. Это выдача кредитов в размерах, не соответствующих капиталу банка или распространение деятельности на географические или деловые области, незнакомые банку, или для функционирования в которых он недостаточно оснащен. Чрезмерное расширение часто связано с "ростом ради роста".

Важный критерий управления банком - обеспечение того, чтобы привлеченные средства размещались таким образом, чтобы они приносили достаточный доход и могли быть возвращены в банк (клиентам и вкладчикам). Образование неликвидной задолженности означает, что эти условия не были соблюдены, и, соответственно, кредитование оказалось неэффективным. Это влечет за собой как невозврат средств, так и убытки.

·Финансовые ошибки управления

Данный тип характеризует неправильное формирование фондов затрат. Наиболее характерная ошибка - сокращение резервов. Таким образом, для любого банка увеличение кредитного портфеля может стать последним из управленческих решений, так как срок депозитов кончается, а инвесторы, благодаря Fitch вообще отказываются от украинских банков.

Как таковая программа риск-менеджмента должна базироваться на принципах управления корпорацией, так как большинство банков Украины представляет собой децентрализированные концерны, включающие в себя как финансовые учреждения, так и сопутствующие им страховые компании и консалтинговые центры.

Формирование программы риск-менеджмента начинается с учреждения отдела/подразделения управления рисками. в компетенцию которого входила, главным образом, оценка заявок потенциальных заемщиков. Но по-настоящему контролировать риски начинают, когда в банке расширяется роль риск-менеджмента, создав единое управление рисками, которое стало заниматься кредитными, рыночными и операционными рисками.

Говоря в широком смысле, трудности риск-менеджмента в Украине отражают трудности Украины в целом и являются следствиями этих проблем. Я бы хотел остановиться на трех главных моментах: трудностях неразвитых рынков; трудностях переходной экономики; специфичных для Украины культурных и институциональных аспектах.

Недостаточная ликвидность, нехватка информации и узкий выбор производных финансовых инструментов - все это свидетельствует о неразвитости рынков. Малоликвидные рынки не могут дать для риск-менеджера необходимых статистических сведений, нехватка информации также обусловлена отсутствием объективной и опытной профессиональной прессы. Например, очень трудно оценить финансовый результат, волатильность, а следовательно, и риск для акций, которые торгуются раз в квартал, а котируются всего лишь один раз в течение нескольких недель. Очень непросто оценить кривые доходности, когда нет форвардного рынка. Информация - это хлеб и масло риск-менеджера, без нее он должен быть изобретательным либо погибнуть.

Для переходной экономики характерны отсутствие четкого титула собственника, наличие унаследованного от коммунистической эпохи законодательства, а также значительные различия между официальной и реальной версиями действительности. Все это пока в разной степени еще существует в Украине.

Операционные риски в этой стране еще и потому очень высоки, что рынок здесь появился совсем недавно, а потому у его участников пока не наработан алгоритм решения современных проблем на основе прошлого опыта. Даже через 15 лет, прошедших после "капиталистической революции", еще нельзя найти, например, 45-летнего специалиста бэк-офиса, который смог вспомнить аналогичную сделку либо имел бы, скажем, в Токийском офисе кузена, способного решить эту специфическую проблему.

Таким образом, бизнес-процессы документированы по принципу "как?", а не "кто делает?"; даже сейчас, как правило, организации в целом неопытны. Нехватка практических знаний в сочетании с отставанием в развитии деривативов делает различия между развитой и переходной экономикой весьма существенными, что ведет к некомпетентности организаций в работе с финансовыми инструментами, ставшими в минувшее десятилетие привычными для развитого мира.

Залогом эффективности является управление рисками не только на "трансакционном" уровне (утверждение кредитов, рыночных сделок, операционных схем), но и на "портфельном" уровне (разработка кредитной политики и методологии оптимального портфеля, а также определение уровня возможных потерь и их страхование). Многие банки все еще слишком сильно сконцентрированы на уровне отдельных трансакций, например на оценках отдельных кредитных заявок, и только очень немногие кредитные учреждения имеют понятие об управлении вероятностным портфелем или политике в области риск-менеджмента, хотя есть, конечно, и блестящие исключения.

"Банк попал под санацию". Это сообщение каждый раз вызывает у одних участников рынка оторопь и страх, у других - острое любопытство. Возможно, потому, что санация стойко воспринимается как своего рода Дантов ад, откуда никто не возвращается, и ранее жизнеспособные банки там превращаются в живых призраков, оплакивающих свое былое счастье", - говорит Маргарита Удовиченко, аналитик "Национального банковского журнала".

Первые рухнувшие банки спасали госкорпорации, и явно не по собственной воле. Партия сказала: "Надо" - комсомол ответил: "Есть". Единого понятного и действенного механизма финансового оздоровления проблемных организаций тогда не было, и частные инвесторы за редким исключением предпочитали не рисковать.

Основными этапами программы риск-менеджмента считают следующие:

.Банки будут заинтересованы в сокращении цепочки собственников, так как слишком сложная структура может на сторожить потенциальных инвесторов.

2.Говорят, что иностранные инвесторы проявляют активный интерес к покупке проблемных украинских банков, правда, готовы вкладывать средства только в кредитно-финансовые учреждения из "топ-20"

"Ощадбанк"

"Укрэксимбанк"

российский "Дочерний банк Сбербанка России"

"Райффайзен Банк Аваль"

"Сведбанк"

"Ситибанк Украина"

"УкрСиббанк"

"ИНГ Банк Украина"

"Укрсоцбанк"

банк "Форум"

"ВТБ Банк"

"Сведбанк Инвест"

"Универсал Банк"

"Донгорбанк"

"Индэкс-Банк"

"Калион Банк Украина"

"ОТP Банк"

"Уникредит Банк"

"Хрещатик"

"Эрсте Банк".

3. Регуляторы финансового рынка утверждают, что быстро найти для проблемного банка нового владельца возможно в том случае, если прежние хозяева сотрудничают с инвестиционной компанией. В частности, помогают привести в порядок плохие активы.

4. Практическое применение программы риск-менеджмента

"Методические рекомендации НБУ относительно системы риск-менеджмента в украинских банках" - система рекомендательных мер, указанных НБУ в качестве программы выхода из кризиса. Первоначально такая программа появилась в 2004 году, далее - к сожалению, не претерпела существенных изменений.

Национальный банк Украины и другие центральные банки стран мира большое внимание уделяют сегодня созданию эффективных систем риск-менеджмента в коммерческих банках. Поскольку риски являются неотъемлемой частью банковской деятельности, эффективная организация процесса управления ими есть одним из ключевых конкурентных рыночных преимуществ банка. Цель этого семинара - ознакомить украинских банкиров с методическими рекомендациями и принципами построения системы риск-менеджмента в банках, положенные в основу нормативных и регулятивных документов НБУ.

Функции риск-программ действительно отличаются. Более того, у каждого Банка есть своя карта рисков (по классификации НБУ или внутренней, т.к. НБУ дает не совсем корректную классификацию). Так вот, бывает и так, что кредитный риск вообще стоит на 3-4 месте, а на первое выходят ликвидность, валютный или операционный (этот тот случай, когда "рыба гниет с головы"). Дело в том, что в ГО понятие управления рисками гораздо шире, чем в филиалах.

И вот какие вопросы, посвященные теме рисков были подняты во время проверки:

. Отношение банка к риску ликвидности (интересовали методики применяемые для оценки). Были предъявлены отчеты о разрывах (GAP), методика имитирования коэффициентов разрыва, а так же действия банка в результате выявления кризиса ликвидности.

. Валютный риск. Интересовала методика оценки риска открытых позиций по валюте, а так же методики расчетов лимитов на контрагентов. Были предъявлены отчеты о расчетных значениях VAR по основным валютам.

. Чрезвычайный интерес проявили к рыночному риску. Показал и рассказал методики оценки процентного риска, и программу расчета GAP по активам/пассивам, подверженным проц. риску.

Банковские риск-менеджеры, отвечая на вопрос о наиболее значимых рисках, традиционно ставят на первое место кредитные риски. Вместе с тем все риск-индикаторы (доля кредитов в ВВП, уровень просроченной задолженности, уровень задолженности на одного занятого и т.д.) свидетельствуют о том, что плохие долги пока не способны нарушить стабильное развитие банковской системы. Напротив, последние события на глобальном и локальном финансовых рынках показывают, что более актуальными являются риски ликвидности (банкиры отводят им второе место, по данным опроса "Эксперта РА") и фондовые риски (третье место). Результаты стресс-тестирования, проведенного ЦБ в конце 2006 года, подтверждают лидерство кредитных рисков (см. график 1): в случае реализации пессимистичного сценария российские банки потеряют 42,8% капитала и 28,8% капитала в случае реализации консервативного сценария.

Однако на риски можно смотреть и под другим углом. В случае если их рост можно вовремя отследить и проконтролировать, степень опасности, связанная с ними, уже не будет казаться столь существенной - предупрежден, значит вооружен. Выявить самые слабые места системы можно - сопоставить реальный профиль рисков с текущей практикой риск-менеджмента и степенью адекватности действий регулятора, направленных на снижение соответствующих рисков в системе. Несоответствия в триаде банковского риск-менеджмента "текущий профиль риска - практика управления - регулирование" обнаруживают наиболее уязвимые точки, по которым кризисные явления как раз и могут ударить в первую очередь.

Многоликие кредитные риски

С этой точки зрения за кредитные риски можно не опасаться: исследование банковского риск-менеджмента, проведенное "Экспертом РА", выявило наибольший прогресс именно в управлении кредитными рисками. Возрастание уровня кредитных рисков (в первую очередь по кредитам физическим лицам) было вовремя осознано как банкирами, так и регулятором.

В корпоративном кредитовании роста просрочек не наблюдается, а сегмент розницы переходит в стадию зрелости. Во-первых, сама рыночная ситуация способствует снижению риск-аппетитов и изменению подходов к оценке заемщиков в сторону большего консерватизма. Во-вторых, развивается информационная инфраструктура рынка кредитования. Многие банки, имея статистику за 3-5 лет, уже могут использовать рабочие скоринговые модели. Это, правда, не "тонкий" скоринг, но тем не менее определенный шаг вперед с точки зрения риск-менеджмента. Кроме того, активно развивается система кредитных бюро и коллекторских агентств, способных обеспечить более эффективную работу с просроченной задолженностью клиентов.

Стоит, однако, отметить, что пойти на самоограничение кредитных рисков банкам было нелегко, ведь это означает замедление темпов роста активов и доходов. Тем, кто не решился на это самостоятельно, во многом помог регулятор. НБУ определенно начал устанавливать более прозрачные правила игры, которые должны ускорить взросление розничного сегмента.

Розничные кредитные риски - пример того, как несоответствие уровня риск-менеджмента, регулирования и текущего профиля рисков было замечено вовремя. Пока население способно обслуживать свою задолженность, которая в расчете на одного занятого россиянина на 1 июля 2007 года составила 37 тыс. руб. - лишь около трех среднемесячных начисленных зарплат. Пугающая динамика просроченной задолженности в рознице отражает, скорее, рост мошенничества вкупе с низким качеством риск-менеджмента в ряде банков, чем низкую платежеспособность населения.

Однако в среднесрочной перспективе при ухудшении макроэкономической ситуации кредитные риски все же могут превратиться в масштабную угрозу. Многие сходятся во мнении, что кризис плохих долгов в России рано или поздно произойдет. По нашему мнению, это, вероятнее всего, случится в период циклического спада, - именно тогда реализация накопленных в период быстрого роста кредитных рисков обернется если не масштабным кризисом, то резким замедлением развития банковского сектора. На такие угрозы существующее регулирование и риск-менеджмент пока не рассчитаны, и здесь банкирам и регулятору есть над чем поработать.

Кризисы ликвидности, в отличие от кризиса плохих долгов, могут происходить и на фоне успешного развития реального сектора экономики. Классическим примером стал локальный кризис 2004 года, когда ряд непоследовательных шагов регулятора (при негативном информационном фоне) спровоцировал сжатие рынка МБК и панику среди частных вкладчиков. Сложности в определении уровня рисков ликвидности связаны не только с внезапностью их реализации. В заблуждение могут ввести и пруденциальные показатели ликвидности, которые ощутимо превышают предельные значения. Однако несмотря на это, ненадежность рыночных механизмов краткосрочного рефинансирования по-прежнему определяет высокий уровень рисков ликвидности. Один из важнейших источников краткосрочных ресурсов - межбанковский рынок - в 2008 году вновь продемонстрировал, насколько волатильным он может быть. Ипотечный кризис в США, спровоцировавший резкую волну повышения процентных ставок по всему миру, повлиял и на Украину. Так, по данным ЦБ, если в первой половине августа ставка MIACR по однодневным рублевым кредитам МБК колебалась в диапазоне 2,9-4,3% годовых, то во второй половине она выросла до 5,8-7,5% годовых. Причина кроется не только в обязательных платежах банков и их клиентах, но и в сжатии ликвидности банковского сектора.

За нервозностью межбанковского рынка скрывается фундаментальная причина сохранения высокого уровня рисков ликвидности в российской банковской системе. Это смещенная по срокам структура активов и пассивов, создающая спрос на краткосрочное рефинансирование. Источник смещения временной структуры тоже понятен: банки, стремясь удовлетворить потребности клиентов, удлиняют сроки кредитования, в то время как процесс увеличения сроков привлечения ресурсов идет гораздо медленнее.

Наиболее уязвимыми чувствуют себя малые и средние банки, что заставляет их держать до 20-25% активов в высоколиквидной форме. Но даже такая предусмотрительность не гарантирует им отсутствие проблем с исполнением обязательств в случае масштабного дефицита ликвидности. Управление риском ликвидности осложняется тем, что такие источники дополнительной ликвидности, как помощь собственников или регулятора через механизм РЕПО, доступны не всем банкам, а МБК и продажа ценных бумаг работают лишь в спокойное время.

банковский риск украина менеджмент

Список используемых источников

1.Близорукий риск-менеджмент <http://www.raexpert.ru/editions/article95/>

.Риск-менеджмент в коммерческих банках. Условия и предпосылки. <http://www.raexpert.ru/editions/article6/>

.Совершенствование системы риск-менеджмент в коммерческом банке <http://www.mirrabot.com/work/work_25133.html>

.Как угробить свой бизнес http://www.rusconsult.ru/cms-news. php? mode=view_news&id=774 <http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=774>

.Служба спасения тонущих банков http://www.klerk.ru/bank/? 138142 <http://www.klerk.ru/bank/?138142>

.Топ-20: Самые надежные банки Украины http://news. i.ua/theme/946373/ <http://news.i.ua/theme/946373/>

.Обсуждение состояния риск-менеджмента Украины <http://banki.ua/forum/thread110.html#post7008>

.Standard and Poor's обеспокоен риск-менеджментом украинских банков <http://ukrrudprom.com/news/vgdy54626256.html>

Министерство образования и науки Украины Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова Экономико-правовой факультет Кафедра экономики и управлен

Больше работ по теме: