Показатели деятельности коммерческих банков
Вариант 6
Задача 1
По данным таблицы «Показатели деятельности коммерческих банков» выполните следующую обработку статистического материала:
.Проведите ранжирование коммерческих банков по величине активов и их группировку, образовав 5 групп с равновеликими интервалами. Подсчитайте по каждой группе число банков в абсолютном выражении и в относительных величинах.
По данному ряду распределения постройте графики: гистограмму, полигон, кумулету распределения.
.Проведите сложную группировку коммерческих банков по величине активов и выданных кредитов, образовав по 5 групп с равными интервалами.
.Проведите аналитическую группировку по величине активов, выделив 4 группы. Подсчитайте по каждой группе число банков, величину активов и кредитов в целом и в среднем на один банк.
Таблица - Показатели деятельности коммерческих банков
№ банкаАктивы коммерческих банковКредиты коммерческих банков113.810.3211.78.4310.77.549.96.759.46.268.95.178.34.387.43.196.12.8104.92.11112.19.21211.47.91310.27.4149.86.7159.14.8168.64.7177.94.1186.52.9195.82.7203.81.8
Решение.
.Вычислим величину равного интервала: i = (13.8 - 3.8) /5 = 2 млрд.руб.
.Расчленим исходную совокупность на 5 групп с величиной интервала в 2 млрд.руб.
.Результаты группировки представим в таблице 1.
Таблица 1 - Ранжирование банков по величине активов
Активы (млрд. руб.)Число банковЧисло банков в % к итогу3.8 - 5.830.155.8 - 7.830.157.8 - 9.870.359.8 - 11.850.2511.8 - 13.820.1Итого20100
При такой записи непрерывного признака, когда одна и та же величина встречается дважды (как верхняя граница одного интервала и нижняя граница другого интервала), то эта величина относится к той группе, где эта величина выступает в роли верхней границы.
Гистограмма
Число банков по объему активов коммерческих банков
Полигон
Кумулята распределения
Распределение накопленных частот
Распределение накопленных частностей
. Вычислим величину равного интервала по величине кредитов: i = (10.3-1.8) /5 = 1.7млрд. руб.
. Расчленим исходную совокупность на 5 групп с величиной интервала в 1.7 млрд. руб.
Таблица 2 - Сложная группировка коммерческих банков по величине активов и выданных кредитов
Активы (млрд. руб.)Число банковиз них с величиной кредита (млрд. руб.)1.8 - 3.53.5 - 5.25.2 - 6.96.9 - 8.68.6 - 10.33.8 - 5.83300005.8 - 7.83300007.8 - 9.87052009.8 - 11.850014011.8 - 13.8200002Итого2065342
.Аналитическая группировка по величине активов по 4 группы.
Вычислим величину равного интервала: i = (13.8 - 3.8) /4 = 2.5 млрд. руб. Расчленим исходную совокупность на 4 группы с величиной интервала в 2.5 млрд. руб.
Таблица 3 - Аналитическая группировка банков по величине активов
Активы (млрд. руб.)Число банковВсего по группе (млрд. руб.)В среднем на 1 банк (млрд. руб.)АктивыКредитыАктивыКредиты3.8 - 6.3420.69.45.152.356.3 - 8.8538.719.17.743.828.8 - 11.3757.336.99.556.1511.3 - 13.8459.743.311.948.66Итого20176.3108.78.815.43
Таким образом, наибольшее количество коммерческих банков характеризуются объемом активов от 8.8млрд. руб. до 11.3 млрд. руб. В среднем каждый коммерческий банк характеризуется наличием активов в объеме 8.81 млрд. руб., выдает ежегодно 5.43 млрд. рублей в кредит.
Задача 2
Имеются следующие данные о количестве выпущенных и изъятых из обращения денежных знаков по достоинству купюр
Таблица - Данные о ВВП и денежной массе
показательДостоинство купюр, руб.12510501005001000выпуск денег в обращение12014015010080501510Изъятие денег из обращения--805035282-
Определите:
.Величину массы денег:
выпущенной в обращение
изъятой из обращения
.Изменение денежной массы в результате эмиссии денег
.Величину средней купюры
выпущенной в обращение
изъятой из обращения
Решение.
Величина массы денег, выпущенной в обращение
= ? di*Vi,
где di - достоинство i-й купюры, Vi - объем выпуска в обращение i-й купюры.
Em = 1*120 + 2*140 + 5*150 + 10*100 + 50*80 + 100*50 + 500*15 + 1000*10 = 28650 руб.
Величина массы денег, изъятой из обращения
= ? di* Zi,
где di - достоинство i-й купюры, Zi - объем изъятия купюр из обращения
Am = 1*0 + 2*0 + 5*80 + 10*50 + 50*35 + 100*28 + 500*2 + 1000*0 = 6450 руб.
Изменение денежной массы вследствие эмиссии денег
= Em - Am
= 28650 - 6450 = 22200 руб.
Величина средней выпущенной в обращение (изъятой из обращения) купюры рассчитывается по принципу средней арифметической:
Eb (Ab) = ?di*wi/?wi,
где di - достоинство i-й купюры, wi - вес купюр i-го достоинства в общей массе выпущенных в обращение купюр.
Для расчета этого показателя введем показатель веса купюр:
показательДостоинство купюр, руб. 12510501005001000выпуск денег в обращение12014015010080501510вес выпущенных купюр0.18050.21050.22560.15040.12030.07520.02260.0150Изъятие денег из обращения--805035282-вес изъятых купюр000.41030.25640.17950.14360.01030 =1*0,1805+2* 0,2105 + 5*0,2256 + 10*0,1504 + 100*0,0752 + 500*0,0226 + 1000*0,0150 = 37.05руб.
Ab = 1*0 + 2*0 + 5*0,4103 + 10*0,2564 + 50*0,1795 + 100*0,1436 + 500*0,0103 + 1000*0 = 33.10 руб.
Задача 3
Имеются следующие данные об остатках и движении вкладов (тыс.руб.) отделения Сбербанка:
Таблица - Данные по вкладам Сбербанка
месяцОстаток вкладов на начало периодаВыдано вкладов за периодянварь151551.115181.2февраль152199.514138.7март155028.416535.6апрель156271.115188.8
Определите:
.Средний остаток вкладов за каждый месяц квартала и в целом за квартал.
.Среднюю сумму выданных вкладов за первый квартал.
.Число оборотов вкладов и средний срок хранения вкладов
.Коэффициенты прилива и оседания вкладов
Решение.
Средний остаток вкладов за период :
= (D1 + D2)/2,
Где D1 - остаток вкладов на начало периода, D2 - остаток вкладов на конец периода
Январь: Da =(151551.1+152199.5)/2=151875.3 руб.
Февраль:Da =(152199.5+155028.4)/2=153614 руб.
Март:Da =(155028.4+156271.1)/2=155649.8 руб.
Средний остаток вкладов за 1 квартал:
Da = (151551.1 + 156271.1) / 2 = 153911.1 руб.
Средняя сумма выданных вкладов за квартал:
= (Dянв + Dфевр + Dмар) / 3,
Где Dянв - сумма выданных вкладов за январь, Dфевр - сумма выданных вкладов за февраль, Dмар - сумма выданных вкладов за март.
Di=(15181.2+14138.7+16535.6)/3=15285.17 руб.
Число оборотов вложенного рубля за период:
= Vd/n,
Где Vd - оборот по выдаче вкладов за период, n - число дней в периоде
Оборот по выдаче вкладов за период складывается из суммарных вкладов, выданных в каждом месяце
N = (15181.2 + 14138.7 + 16535.6) / 100 = 458.55
Средний срок хранения вкладов:
= Da /N
= 153911.1/458.55= 335.64 дня
Коэффициент прилива вкладов:
п =Па /D2,
банк коммерческий актив доходность вклад
Где Па - абсолютная сумма прилива вкладов, D2 - остаток по вкладам на конец периода
Па = D2 - D1,
где D1 - остаток по вкладам на начало периода
Кп= (156271.1-151551.1)/156271.1= 0,03
Коэффициент оседания вкладов:
Ко=Па/Vп,
Где Vп - оборот по поступлению вкладов
п = Па + Vd
п = (156271.1-151551.1)+45855.5=50575.5
Ко = 4720/50575.5=0.093
Задача 4
Имеются следующие данные работы страховых организаций за отчетный период:
Страховые организацииСтраховой взнос (млн.руб.)Коэффициент выплат12500,423200,534000,2
Определите:
.Страховые выплаты по каждой страховой организации и в целом
.Средний коэффициент выплат
.Абсолютную сумму дохода страховых операций
.Относительную доходность
Решение.
Страховые выплаты:
= Ed * Ka,
Где Ed - страховые взносы, Ка - коэффициент выплат
Еа1 = 250 *0,4 = 100 млн. руб.(страховые выплаты 1-й организации)
Еа2 = 320 * 0,5 = 160 млн. руб. (страховые выплаты 2-й организации)
Еа3=400 * 0,2 = 80 млн.руб.(страховые выплаты 3-й организации)
Еа total = 100 + 160 + 80 = 340 млн.руб.(страховые выплаты всего)
Средний коэффициент выплат рассчитывается по формуле средней арифметической:
Кв = ?Квi/n,
Где Квi - коэффициент выплат i-й страховой организации, n - количество страховых организаций
Кв (0,4+0,5+0,2)/3 = 1.1/3=0.366
Абсолютная доходность страховых операций представляет собой разницу между страховыми взносами и страховыми выплатами:
=Ed - Ea
= (250+320+400)-340=970-340=630 млн.руб
Относительная доходность страховых операций представляет собой отношение абсолютной доходности операций к сумме страховых взносов:
=AbsI/Ed
= 630 / 970 = 0.64
Т.е. доходность страховых операций составляет 64%.
Задача 5
Шестимесячный депозитный сертификат размещен по номиналу 1000 руб. по 40% годовых. Через два месяца рыночная ставка по четырехмесячному сертификату составила 50% и владелец продал его.
Определите:
.Абсолютный размер дохода по сертификату
.Доход продавца и покупателя
.Доходность сделки для продавца и покупателя
Решение.
Абсолютный размер дохода по сертификату рассчитывается как произведение номинала сертификата на ставку доходности на количество периодов:
=Nom*rate*t,
Где Nom - номинал сертификата, rate - ставка доходности по сертификату, t - количество периодов использования сертификата
AbsSI = 1000*0,4*1/2= 200 руб. (в случае погашения сертификата по истечении срока его действия)
Доход продавца сертификата рассчитаем как произведение номинала сертификата на рыночную ставку и период расчета рыночной ставки на момент продажи сертификата:
=Nom*rateM*Ts,
Где rateM - рыночная ставка по сертификату на момент его продажи, Ts - период, прошедший от момента приобретения до момента продажи сертификата
Is=1000*0,5*1/3=166руб.
Доход покупателя сертификата рассчитаем как произведение номинала сертификата на разницу между произведениями ставок (номинальной и рыночной) на соответствующие периоды начисления процента:
= Nom*(rate*t - rateM*Ts)
= 1000*0,4*1/2 - 1000*0,5*1/3 = 200 - 166 = 34 рубля
Доходность сделки представляет собой отношение дохода того или иного участника сделки (продавца или покупателя) к сумме совершенной сделки: Y=I/Sum, где I - доход того или иного участника сделки, Sum - сумма сделки или стоимость учета сертификата по истечении срока его действия.
Сумма сделки:
= Nom*(1+rateM*Ts)
= (1000*(1+0,5*1/3)) = 1166 рублей.
Доходность сделки для продавца:
Ys = 166/1166=14,23%
Стоимость учета сертификата:
= Nom+AbsSI
= 1000+200=1200 рублей
Доходность сделки для покупателя:
Yb = 34 / 1200 = 2,83%
Теоретический вопрос: Статистика финансового рынка
Статистика финансового рынка изучает законы движения финансовых, кредитных, денежных ресурсов в условиях рынка, накапливаемых кредитно-финансовыми организациями.
Одним из важнейших направлений статистики финансов является изучение статистики государственных финансов. Задачей статистики финансов является разработка системы показателей, описывающих финансово-кредитную систему. Система указанных показателей позволяет выявить закономерности развития явлений, определить соотношения между ними, тенденции развития явлений, формировать прогнозы будущих уровней и состояний элементов кредитно-финансовой системы.
Предметом статистики финансов как отрасли социально-экономической статистики является количественная сторона явлений массового характера, представляющих собой совокупность экономических отношений в денежной форме.
Метод статистики финансов во многом соответствует методологии других разделов социально-экономической статистики. Методологическая процедура статистики финансов состоит из нескольких этапов: разработки научной гипотезы статистического исследования, статистического наблюдения, сводки и группировки полученных данных, анализа и обобщения данных.
Анализ данных в статистике финансов предполагает использование методов средних, вариационного анализа, индексного метода, традиционных подходов к анализу динамики явлений, корреляционно-регрессионного анализа и др. Статистика финансов требует также применения методологии финансовой математики, а также использования стандартных расчетов.
Для характеристики состояние рынка ценных бумаг рассчитывают фондовые индексы. В основном это биржевые индексы или индексы внебиржевых торговых систем. Применяются отраслевые индексы, которые рассчитываются по котировкам акций ведущих предприятий конкретной отрасли, и сводные (композитные) индексы, которые рассчитываются на основе курсов ценных бумаг компаний различных отраслей.
Все индексы рассчитываются как средняя величина из курсов ценных бумаг компаний, включенных в выборку. Применяются следующие методы расчета:
метод простой средней арифметической;
метод средней геометрической;
метод средней арифметической взвешенной.
Метод простой средней арифметической - наиболее простой. Индекс рассчитывают путем суммирования цен акций на определенную дату и деления полученной суммы на делитель.
,
где I - индекс,- цена i-ой акции,- делитель, который в момент начала расчета индекса равен числу компаний.
Так рассчитываются Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), индекс Фондовой биржи США (MMI) и Никкей 225 (Nikkei 225 Stock Average).
Недостаток индекса: колебания цен дорогих элементов имеют большее влияние на индекс, чем колебания цен дешевых элементов.
По средней геометрической рассчитываются широко известные индексы: композитный индекс «Вэлью Лайн» (Value Line Composite Average) в США, учитывающий котировки 1695 акций, большинство которых котируется на основных биржах Нью-Йорка. Расчет индекса на основе метода средней геометрической производится по формуле:
,
где Ii - темп роста курсовой стоимости акции i-ой компании,- число компаний.
Наиболее распространенным методом, применяемым при расчете индексов, является метод среднеарифметической взвешенной. При данном методе учитываются размер компании и масштабы совершения операций на фондовом рынке. Обычно в качестве весов берут рыночную капитализацию компании, т. е. рыночную стоимость акций, выбранных компанией.
,
где Q0 - количество акций отдельной компании на базовую дату;- цена акции отдельной компании в период t;
капитализация рынка на базовую дату;- базовое (начальное) значение индекса.
Наиболее популярным фондовым индексом в РФ является индекс РТС, который вычисляется ежедневно по формуле средней арифметической взвешенной по результатам торговой сессии.
Список использованной литературы
1.Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции: учебник - М.: ФиС, 2003
.Симчера В.М. Введение в финансовые и актуарные вычисления - М.: ФиС, 2003
.Курс социально-экономической статистики: учебник для ВУЗов / под ред. М.Г.Назарова - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ_ДАНА, 2000
Больше работ по теме:
Предмет: Банковское дело
Тип работы: Контрольная работа
Новости образования
КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]
Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ