Модели и способы портфельного инвестирования

Содержание

Аннотация 3
Введение 4
Голова 1. Ликбез систем Internet-trading 6
Голова 2. Модели задач портфельного инвестирования 10
2. 1 Базы классической теории инвестиций 10
2. 1. 1 Виды вкладывательного портфеля 12
2. 1. 2 Доходность и риск ранца ценных бумаг 15
2. 2 Модель Марковица 19
2. 3 Модель Шарпа 26
2. 4 Модель Тобина 29
2. 5 Модель Блэка 31
Голова 3. Способы решения задач портфельного инвестирования 36
3. 1 Способ множителей Лагранжа. Необходимость внедрения множителей Лагранжа для решения задач портфельного инвестирования 36
3. 2 Способы квадратичного программирования. Способ Вульфа 38
3. 3 Способы решения систем алгебраических уравнений. Способ Гаусса 39
Голова 4. Отображение требований к разрабатываемой АС 42
4. 1 Сущности предметной области, ER- диаграмма 42
4. 2 Анализ имеющихся способов бизнес-моделирования 43
4. 2. 1 Методология RUP 43
4. 3 Цели бизнес-моделирования 50
4. 4 Разработка требований 50
Голова 5. Разработка метода и програмки решения задачки портфельного инвестирования способом множителей Лагранжа 55
5. 1 Разработка информационной системы 55
5. 1. 1 Даталогическая модель базы данных ИС 55
5. 1. 2 Блок–схема процедуры «РасчетДолей» 58
5. 1. 3 Блок–схема расчетная функция «РасчетДоли» 59
5. 1. 4 Блок–схема расчетная функция «РасчетКоличестваАкций» 60
5. 2 Экранные формы приложения 61
Голова 6. Разработка тестового образца с внедрением данных торгов «голубых фишек» 62
Заключение 64
Перечень литературы 65
Прибавление А 66
Прибавление Б 74

Выдержка

Введение
В критериях построения цивилизованного базара, отечественным инвесторам нужны экономические технологии, какие изобретены и опробованы в промышленно развитых странах. Одной из таковых технологий является портфельное инвестирование.
Чин портфельного инвестирования дозволяет расценивать и прослеживать результаты деловитости всех инвестиций в разные сектора на фондовом базаре.
В сегодняшней вселенской практике под словосочетанием ранца ценных бумаг понимается совокупа ценных бумаг, принадлежащая физиологическому либо юридическому личику и наличествующая как предмет комплексного управления. Это значит, что дополняя кошель и изменяя его состав и структуру, обладатель формирует новое свойство инвестиций с иным коэффициентом риска/дохода.
Как верховодило, кошель - это установленный комплект корпоративных акций, облигаций с разной ступенью гарантий и зарубка, а еще ценных бумаг фиксированного заработка, гарантируемые государством, т. е. с наименьшим риском утраты сообразно главный сумме и текущим заработкам.
Главная мишень портфельных инвестиций - повысить свойства инвестирования, обеспечивая совокупы ценных бумаг такое свойство инвестиций, которое является недосягаемым с поддержкой отдельных ценных бумаг и является вероятным лишь при их композиции.
Лишь при формировании вкладывательного ранца достигается иное инвестиционное свойство с данными чертами. Таковым образом, кошель ценных бумаг имеется аппарат, который гарантирует инвестору нужную живучесть заработков при малых рисках.
Творение вкладывательного ранца ценных бумаг понятно с тех пор, когда появились сами ценные бумаги. Методология управления инвестициями истока появляться в 20-х годах XX века с появлением правосудных цен. Задачка держателя ценных бумаг содержалась в приобретению акций в настоящее время недооцененных, чья рыночная стоимость на момент приобретения ниже смысл правосудной цены и освободиться от переоцененных, и тем самым заполучить ценные бумаги в долгосрочной перспективе наибольшей прибыли. Данная цели являются не наименее актуальными в данный момент.
За сравнимо маленький период с 1990-х годов XX века, концепция портфельных инвестиций, которая появилась и развивалась вследствие потребности экономических агентов государств с образованный рыночной экономикой, получила существенное распределение посреди экономистов.
С необходимостью осмысливания и внедрение портфельных теории столкнулись проф русские менеджеры при формировании собственных ранцев ценных бумаг в критериях существования русского денежного базара.
Злободневность темы предоставленной курсовой работы связана с развитием русского денежного базара, беспристрастно требующего нахождения уникальных подходов к вложению в ценные бумаги.

Литература

1. Евстигнеев В. Р. Портфельные инвестиции в Рф: отбор стратегии. – М. : Эдиториал УРСС, 2002
2. Зангвилл У. И. Нелинейное программирование. Единственный подъезд. - М. : Русское Радио, 1973
3. Касимов Ю. Ф. Базы теории рационального ранца ценных бумаг. –М. : Информационно-издательский терем «Филин», 1998.
4. В. В. Кириллов Базы проектирования реляционных баз данных Учебное пособие
5. Крянев А. В. Базы денежного разбора и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М. : МИФИ, 2000.
6. Кюнци В. Ф. , Креле М. С. Нелинейное программирование, - М. : Русское радио, 1961.
7. Муртаф Б. Инновационное линейное программирование. - М. : Мир, 1984.
8. Нурминский Е. А. , Ащепков Л. Т. , Трифонов Е. В. Математические базы теории денежных базаров. –Владивосток. : Дальневост. Ун-та, 2000.
9. Пропой А. И. , Ядыкин А. Б. Параметрическое квадратичное и линейное программирование. - Автоматика и телемеханика, 1978.
10. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. - М. : Мир, 1967.

Больше работ по теме: