Введение 3
1. Абстрактные и методологические подходы к управлению денежным риском коммерческого банка 5
1. 1. Риск как финансовая и историческая категория. Мнение рисков банковской деятельности 5
1. 2. Система банковских рисков, их взаимосвязь 12
1. 3. Денежный риск в системе банковских рисков 27
1. 4. Способы управления денежным риском 35
Голова 2. Стоимостная критика денежного зарубка ОАО «СДМ-БАНК» 45
2. 1. Организационно-экономическая черта ОАО «СДМ-БАНК» 45
2. 2. Инновационные способы адвалорный оценки зарубка: способ VAR 55
2. 3. Предписания сообразно расчету денежных рисков с использованием способа VAR для ОАО «СДМ-БАНК» 60
2. 4. Советы сообразно применению итогов адвалорный оценки в управлении банковскими денежными рисками 68
Голова 3. Поднятие эффективности системы управления денежным риском скамейка чрез улучшение организации риск-менеджмента 72
3. 1. Базы построения действенной системы управления банковскими рисками 72
3. 2. Организация системы управления банковскими денежными рисками, основанной на процессном подходе 78
Заключение 85
Перечень литературы 88
Приложения 92
Выдержка
За крайнее десятилетие VAR-анализ стал одним из самых фаворитных средств контроля за величиной зарубка. Одной из предпосылок для этого послужило творение вкладывательной компанией J. P. Morgan системы оценивания зарубка RiskMetrics и предоставление в свободное использование базы данных для всех соучастников базара.
В настоящее время способ VAR употребляется транснациональными банками и международными компаниями во всем мире, а еще международными организациями: Банком интернациональных расчетов, Банковской федерацией Евро Общества и иными в качестве базы расчета достаточности денежных средств сравнительно величины рисковых активов. Этак, во французском банке Societe Generale употребляется способ VAR с доверительным перерывом 99% и «Способ десятилетнего шока», основанный на предположении о развитии в движение 1-го дня наихудшего сценария за крайние 10 лет сходу на всех валюных базарах. Германский Commerzbank кроме однодневного смысла VAR с 97,5%ным доверительным перерывом изготовляет особо расплата на базе данных за крайние 250 торгашеских дней с доверительными промежутками в 95%, 97,5% и 99% и десятидневным временем владения, а еще употребляет напряженный сценарий.
В русских банках способ VAR ещё не получила достаточного распространения. Это вызвано, сообразно нашему понятию, 2-мя главными факторами.
Во-1-х, усмиряющее большая часть банков Ярославской области в работе на денежном базаре проводит пассивную стратегию, применяя этот базар в главном как среду для сервиса интернациональных расчетов покупателей. Величина раскрытых позиций незначителен, неотложные операции с иностранной валютой фактически не исполняются (за исключением покупки и реализации валюты на бирже на критериях tomorrow и spot). Управление денежным риском практически объединяется к минимизации раскрытой позиции - т. е. проводится стратегия избежания зарубка. Разумеется, что при таковых критериях внедрение научно обоснованных способов оценки зарубка не является жизненной необходимостью.
Во-2-х, ситуация связана с подходом Скамейка Рф к управлению денежными рисками. Основой расчета зарубка является стандартизированный способ, не предполагающий внедрение каких-то математических моделей(«быстрый метод», «short-hand method»). Главными его недочетами являются неосновательность и упрямство используемых коэффициентов, а еще неимение учета структуры ранца и корелляции меж активами. Отказ от применения математических моделей для расчета рисков Банчок Рф доказывает 2-мя факторами. 1-ая и более принципиальная состоит в недостаточности статистической инфы для расчета, т. к. математические модели подразумевают присутствие длинноватых ценовых линий. В качестве 2-ой предпосылки именуют неохотность персонала большинства русских банков мастерски воспользоваться данными моделями.
Сообразно сути, предоставленная способ появилась в формирование классического способа измерения зарубка. Ее позитивным моментом является, до этого только, вероятность адвалорный оценки зарубка, нужной для принятия адекватных управленческих решений, а еще учет состава анализируемого ранца и воздействия субъективных причин.
Литература
Перечень литературы
1. Федерационный Закон № 86-ФЗ от 10. 07. 02 «О Центральном банке Русской Федерации(Банке Рф)»// Гарант, 2006.
2. Федерационный Закон «О банках и банковской деятельности»(в ред. ФЗ № 17-ФЗ от 03. 02. 96)// Гарант, 2006.
3. Федерационный закон № 173-ФЗ от 10. 12. 03 «О денежном регулировании и денежном контроле» // Гарант, 2006.
4. Аннотация Скамейка Рф от 15. 07. 05 № 124-и «Об установлении размеров раскрытых денежных позиций, способу расчета и необыкновенностях воплощения наблюдения за их соблюдением кредитными организациями Русской Федерации». // vvvvvv. cbr. ru
5. Письмецо Скамейка Рф № 59-Т от 13. 05. 02 «О наставлениях Базельского комитета сообразно банковскому надзору». // «Предвестник Скамейка России», N 33 от 05. 06. 02.
6. Письмецо Скамейка Рф от 23. 06. 04 № 70-Т «О обычных банковских рисках»// «Предвестник Скамейка России», № 38 от 30. 06. 04.
7. Андрияшина Е. А. , Ляльков М. И. Аспекты построения хорошей оценки рыночного зарубка в банке. // Счетоводный учет в кредитных организациях, 2003. № 5. С. 87-91.
8. Афанасьев А. А. , Лапина К. В. , Рудько-Силиванов В. В. Базельские соглашения сообразно банковскому капиталу и опасности производных денежных приборов. // Средства и кредит, 2004. № 2.
9. Бездудный М. А. Управление рисками и улучшение банковского наблюдения. // Банковские сервисы, 2002. № 2.
10. Бухтин М. А. Организационные взгляды управления рисками в коммерческом банке. Процессный подъезд. // Оперативное управление и хитрый менеджмент в коммерческом банке, 2003. № 2.
11. Буянов В. П. , Кирсанов К. Р. , Михайлов Л. А. Рискология. М. : Экзамен, 2002.
12. Вышковский К. В. Деривативы как аппарат управления рыночным риском. // Банковское дело, 2003ю № 6. С. 28-31.
13. Гаджиев Ф. Р. Взгляды организации системы управления денежными рисками в банковских структурах. // Средства и кредит, 2001. № 8( 80). С. 25-33.
14. Гегель. Работы различных лет: В 2 т. М. : Мысль. 1973. Том 2.
15. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Управление банковскими рисками. М. : Целый мир, 2003.
16. Гурвич В. Базельский излом: Отчего наши банки не переходят на международные стандарты денежных средств. // Банковское обзор, 2003. № 7.
17. Детинич В. Виды зарубка и кредитные рейтинги. //Бленкер, 2002. № 6.
18. Жоваников В. Н. Риск-менеджмент в критериях переходной экономики. // Средства и кредит, 2002. № 5. С. 60-65.
19. Зражевский В. В. Взгляды управления рыночными рисками в коммерческом банке. //Предвестник АРБ, 2002. № 11.
20. Зражевский В. В. Главные направленности совершенствования системы управления банковскими рисками. //Банковское дело, 2002. № 2. с. 28-31.
21. Ивлиев С. Управление финансовыми рисками в банке. // Банки и технологии, 2003. № 4.
22. Кондратюк Е. А. Мнение банковских рисков и их классифицирование. // Средства и кредит, 2004. № 6. С. 43-50.
23. Цариц О. Г. Анализ и управление рисками в деловитости небольших и средних кредитных организаций. // Средства и кредит, 2002. № 2.
24. Кулаков А. Е. Волатильность доходности и подъезд к построению системы контроля и управления рисками. // Банковское дело, 2004. № 4. С. 35-38.
25. Купчинский В. Плюсы и недочеты методологии «стоимости под риском» как одной из способов управления общебанковскими рисками. // Управление риском, 2002. № 4. С. 20-26.
26. Лобанов А. Неувязка способа при расчете VAR7/ Базар ценных бумаг, 2000. № 21( 180). С. 54-58.
27. Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на базе внутренних моделей расчета VAR. // Базар ценных бумаг, 2000. № 9. С. 63-66.
28. Лобанов А. , Порох А. Анализ применимости разных моделей расчета VAR на русском базаре акий. // Базар ценных бумаг, 2001. № 2( 185). С. 65-70.
29. Морозко Н. И. Хеджирование денежных рисков. М. :ВГНА МНС Русской Федерации, 2003. 69-71.
30. Наговицын А. Г. Денежная политика. М. : «Экзамен», 2000. 452 с.
31. Наприенко А. В. Мониторинг денежного зарубка в Рф. // Банковские технологии, 2002. № 5.
32. Осипенко Т. В. Некие вопросцы повышения свойства управления рисками банковской деловитости. // Средства и кредит, 2003. № 5.
33. Осипенко Т. В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками. //Средства и кредит, 2003. № 12.
34. Рогачев А. О. VaR-расчеты в кредитных организациях Швейцарии. // Банковские технологии, 2003. № 7-8.
35. Рогов М. А. Риск - менеджмент. М. : Деньги и статистика, 2001. 120 с.
36. Русанов Ю. Ю. Эволюция терминологии банковского риск-менеджмента. // Банковское дело, 2004. № 2. С. 29-33.
37. Соколинская Н. Э. Управление денежными рисками. // Оперативное управление и хитрый менеджмент в коммерческом банке, 2002. № 1.
38. Струченкова Т. В. Инновационные подходы к регулированию банковских рыночных рисков. // Банковское дело, 2004. № 6. С. 21 - 26.
39. Суваревич Л. В. Разрешено ли править банковскими рисками ?//Деньги и кредит, 2001. № 3( 75). с. 24-28.
40. Суворов А. В. Управление банковскими рисками. // Деньги и кредит, 2002. № 13(103). С. 53-58.
41. Супрунович Е. Б. Базы управления рисками //Банковское дело, 2002. №2. С. 13-17.
42. Сураева М. О. Денежные опасности, методы и способы их страхования: Препринт. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2003.
За последнее десятилетие VAR-анализ стал одним из самых популярных средств контроля за величиной риска. Одной из предпосылок для этого послужило создание инвест