1. На какой-никакой временной период обязан существовать вложен основной капитал при обычный процентной ставке 9% годовых, чтоб снабдить утроенный заработок. 2. Определите, какой-никакой настоящей убыточностью владеет финансовая операция, ежели при уровне инфляции 11% в год основной капитал вкладывается на один год под номинальную ставку 9% годовых при каждомесячном начислении. 3. Определите, под какую процентную ставку выгоднее вместить основной капитал в сумме 500000 рублей на 5 лет: 4. Акция номинальной ценою 100 руб. приобретена инвестором с коэффициентом 1,4 и продана на 3 год опосля покупки за 75 дней по выплаты дивидендов. За 1-ый год цена дивиденда составила 18% годовых; за второй год – 20% годовых; за третий – 35% годовых. Индекс динамики цены реализации 1,2. Определите совокупную доходность акции. 5. Инвестор А прикупил акции сообразно стоимости 20,250 руб. , чрез 3 дня инвестор А перепродал акции инвестору Б. Инвестор Б перепродал акции инвестору С сообразно стоимости 59,900 руб. Сообразно какой-никакой стоимости инвестор Б прикупил акции у инвестора А, ежели они обеспечили себе схожую доходность. 6. Облигация номиналом 10000 руб. , выпущенная на 5 лет, приобретена сообразно курсу 1,20. Рассчитайте заработок сообразно облигации, ежели на нее раз в год начисляются трудные проценты сообразно ставке 8% годовых. 7. Номинал облигации, по погашения которой осталось 5 лет равен 1000 руб. Купон 15% и выплачивается 1 раз в год. Определите рыночную цену облигации, ежели она обеспечила доходность к погашению 20% годовых. 8. Для погашения длинна величиной 100000 руб. со сроком погашения 18 апреля, заемщик выплатил кредитору 2 векселя: 1-й вексель на сумму 10000 руб. , сроком погашения 25 июня; 2-й вексель на сумму 20000 руб. сроком погашения 5 июля. И 2 векселя схожей номинальной суммой, сроком погашения: 1-й вексель 18 мая; 2-й вексель 3 июня. Определите номиналы векселей при ставке 6% годовых. 9. Вексель номиналом 500. 000 руб. , сроком погашения 10 сентября учтен банком 13 мая при ставке 5% годовых. Отыщите сумму дисконта и дисконтную величину сообразно векселю. 10. Рыночная стоимость акции 106 руб. /акция. Стоимость подписки акции сообразно варранту 105 руб. /акция. На 1 варрант разрешено приобрести 10 акций. Определите цену варранта. 11. Допустим, что цена, вольная от зарубка, сочиняет 8%. Ожидаемая доходность на базаре сочиняет 14%. Ежели определенный разряд актива владеет?= 0,6, то какова ожидаемая доходность этого, основываясь на САРМ?Ежели иной имущество владеет ожидаемую доходность 20%, то какой-никакой обязан существовать?коэффициент ? 12. Нынешний курс акций сочиняет 30 долл. Инвестор соглашается приобрести опцион за 200 долл. На покупку 100 акций сообразно 35 долл. чрез 2 месяца. Предположим, что к назначенному сроку курс акций поднимется по 50 долл. Какова годовая цена процента на вложенные в покупку опциона 200 долл. ? 13. Соучастник фондового базара открыл длинноватую позицию сообразно фьючерсному договору на поставку 100 акций чрез 3 месяца сообразно стоимости 30 руб. Сразу он открыл маленькую позицию на поставку акций чрез 3 месяца сообразно стоимости 31 руб. Рассчитайте финансы и убытки соучастника безотлагательно базара, ежели в момент выполнения договора рыночная стоимость акции: 1)32 руб. ; 2)30 руб. ; 3)28 руб.
Литература
1. Алехин Б. Базар ценных бумаг. - М. 2007. 2. Астахов В. П. Ценные бумаги. Учебно-практическое вспомоществование. - М. : Приор, 2008. 3. Афанасьева Г. А. Базар ценных бумаг. - М. , 2008. 4. Биржевая активность: Учебник / Под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф. Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова. - М. : Деньги и статистика, 2005. 5. Биржевая активность: Учебник для вузов / Под ред. Грязновой. - М. , 2005. 6. Драчев С. Фондовые рынки США. - М. , 2009. 7. Кейнс Д. Общественная концепция занятости, процента и средств. - М. 2006. 8. Лесинский С. В. Денежные фьючерсы и опционы. - М. , 2007.
1. На какой временной период должен быть вложен капитал при простой процентной ставке 9% годовых, чтобы обеспечить трехкратный доход. 2. Определите, какой реаль