Анализ регрессионной модели на присутствие автокорреляции случайных отклонений с поддержкой тестов Бреуша-Годфрея, способа линий и статистики Дарбина-Уотсона.

Содержание

Содержание





Введение 2


1. Абстрактные базы регрессионного анализа 3


2. Практическое использование регрессионного анализа 13


Заключение 27


Перечень литературы 30

Выдержка

Введение



Темой предоставленной работы является изучение гетероскедастичности регрессионных моделей.

С данной целью в теоретической доли работы рассматриваются главные расположения регрессионного разбора. Тут дается мнение регрессионной модели, а еще мнение тесноты связи. Приведены свойства свойства модели. Рассматривается мнение гетероскедастичности, способы определения гетероскедастичности:

- тест Голдфелда — Куандта;

- тест Бреуша — Пагана;

- общий способ меньших квадратов.

В практической доли на образце данных из бюллетеня банковской статистики республики Беларусь продемонстрировано собирание уравнения регрессии, его анализ, определение гетероскедастичности мождели.







1. Абстрактные базы регрессионного анализа



Основным инвентарем эконометрики служит эконометрическая модель либо экономико-математическая модель, характеристики которой(причины)оцениваются средствами математической статистики. Данная модель выступает в качестве средства разбора и прогнозирования конкретных экономических действий на базе настоящей статистической инфы.

Эконометрические модели разрешено систематизировать сообразно ряду классификационных признаков. Одной из главных классификационных эконометрических моделей является классифицирование сообразно течению и трудности причинных связей меж показателями, описывающими экономическую систему. Ежели воспользоваться термином «переменная», то в хоть какой довольно трудной экономической системе разрешено отметить внутренние либо эндогенные переменные(к примеру, выпуск продукции, количество тружеников, продуктивность труда)и наружные либо экзогенные переменные(к примеру, поставка ресурсов, климатические условия и др. ). Экзогенные переменные – те, какие задаются за пределами модели, т. е. популярны заблаговременно, а эндогенные переменные получаются в итоге расчетов. Тогда сообразно течению и трудности связей меж внутренними переменными и наружными переменными выделяют последующие эконометрические модели: регрессионные модели, системы взаимозависимых моделей, рекурсивные системы и модели мимолетных линий.

Регрессионными именуют модели, основанные на урав¬нении регрессии, либо системе регрессионных уравнений, связывающих величины эндогенных и экзогенных перемен¬ных. Распознают уравнения(модели)теплый и множественной регрессии. Ежели для обозначения эндогенных переменных применять букву у, а для экзогенных переменных букву х, то в случае линейной модели уравнение теплый регрессии владеет разряд

Литература

Перечень литературы





1. Елисеева И. И. Общественная концепция статистики: Учебник для ВУПризыв. М. : Деньги и статистика, 2006.


2. Елисеева И. И. , Курышева С. В. , Гордеенко Н. М. , Бабаева И. В. , Костеева Т. В. , Михайлов Б. А. , «Практикум сообразно эконометрике», Изд-во «ФИНАНСЫ И СТАТИСКИКА», Столица, 2005.


3. Иванов Ю. Н. Финансовая статистика. - М. : Инфра-М, 2007.


4. Кремер Н. Ш. , Путко Б. А. , «Эконометрика: Учебник для вузов», ЮНИТИ-ДАНА, Столица, 2006.


5. Практикум сообразно эконометрике: Учебн. вспомоществование / Под ред. И. И. Елисеевой. М. : Деньги и статистика, 2006.


6. Салин В. П. , Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика: Учебник. - М. : Адвокат, 2006.


7. Тихомиров Н. П. , Дорохина Е. Ю. , «Учебно-методическое вспомоществование сообразно дисциплине «Эконометрика», Изд-во Рос. экон. акад. , Столица, 2007.


8. Чепурин М. Н. , Киселева Е. А. «Курс экономической теории: учебник». 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание Киров: «АСА», 2005.


9. Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. М. : Деньги и статистика, 2007.


10. Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н. П. , Дорохина Е. Ю. М. : Издательство «Экзамен», 2006.


11. Эконометрика: Учебно-методическое вспомоществование / Шалабанов А. К. , Роганов Д. А. Казань: ТИСБИ, 2008.

Больше работ по теме: