Анализ регрессионной модели на присутствие автокорреляции случайных отклонений с поддержкой тестов Бреуша-Годфрея и h-статистики
Содержание
Введение 2
1. Теоретическая часть 3
Автокорреляция случайного возмущения 3
Предпосылки автокорреляции 3
Последствия автокорреляции 3
Тест Бреуша-Годфри 4
Процедура Дарбина 5
2. Аналитическая часть 7
Заключение 19
Литература 20
Выдержка
Введение
Нередко при исследовании эконометрической системы появляется ситуация зависимости остатков в регрессионной модели от остатков предшествующего периода. Такое явление наречено автокорреляцией остатков. Традиционно автокорреляция появляется при исследовании моделей на базе мимолетных линий.
Факторам автокорреляции имеют все шансы проявляться как оплошности в спецификации эконометрической модели, этак и корреляция меж веществами последовательности значений переменной модели.
Для освобождения от явления автокорреляции нередко употребляют прием вступления доп переменных. Однако для истока, необходимо мочь предопределять присутствие либо неимение автокорреляции в построенных моделях. Для этого изобретен разряд тестов, в числе которых тест Бреуша-Годфри и h-статистика Дарбина.
Целью предоставленной работы является исследование явления автокорреляции и использование способов её обнаружения на конкретном образце.
1. Теоретическая часть
Автокорреляция случайного возмущения
Подневольность восстаний в разные моменты времени именуется автокорреляцией(сериальной корреляцией). При наличии автокорреляции меж веществами вектора случайных восстаний, его количественные свойства одинаковы:
где ?2— дисперсия возмущения.
Предпосылки автокорреляции
Главными факторами автокорреляции случайных восстаний в регрессионных моделях являются последующие:
• оплошности спецификации модели(пропуск принципиальной изъясняющей переменной, внедрение ложной многофункциональной зависимости меж переменными и т. д. );
• оплошности измерений;
• нрав надзоров(к примеру, данные мимолетных линий).
Последствия автокорреляции
При наличии автокорреляции способ меньших квадратов
обеспечивает несмещенные оценки характеристик, этак как 1-ая предпосылка Гаусса—Маркова выполняется,
но критика дисперсии возмущения смещенная:
Это разрешено представить последующим образом. В качестве оценки дисперсии возмущения употребляется критика:
Литература
Литература
1. Бабешко Л. О. Базы экономического моделирования: Учебное вспомоществование. Изд. 2-е, испр. М. : КомКнижка, 2006. 432с.
2. Кремер Н. Ш. , Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с.
3. Носко В. П Эконометрика для молодых. ДДДККК ВУЗ экономики переходного периода, 2000.
4. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. проф. С. А. Айвазяна / Э. Р. Берндт. - М. : ЮНИТИ-ДДНА, 2005. - 863 с.
Введение
Часто при исследовании эконометрической системы возникает ситуация зависимости остатков в регрессионной модели от остатков предыдущего периода. Тако