VAR-аналіз валютних ризиків
Зміст
Список використаної літератури
Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:
,
де m- середньоденна зміна валютного курсу;
σ – середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного курсу;
kα – поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності α (наприклад, для α=0,99 kα = 2,33);
Т – часовий період.
Дані для виконання роботи взяти із сайту Національного банку України www.bank.gov.ua.
Зкопіюємо з веб-сайту Національного банку України www.bank.gov.ua курси євро до гривні з 17.12.2009 по 29.04.2010.
Больше работ по теме:
Предмет: Банковское дело
Тип работы: Контрольная работа
Новости образования
КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]
Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ