3 задачки сообразно базару ценных бумаг

 

Содержание

7. Рассчитайте чистую стоимость облигации со сроком обращения 1 год и со ставкой ежеквартального купона 16% годовых, ежели цена сообразно вкладу в Сбербанке в данный момент сочиняет 8% годовых. Полагать, что в году 360 дней, в луне 30, а в микрорайоне 90. Облигация выпущена 1 апреля 2005 года и обязана существовать погашена 31 марта 2006 года. Купон выплачивается ежеквартально, в крайний день квартала. Сейчас 1 июня 2005 года.
21. 5 марта инвестор продал опцион колл с датой выполнения 25 мая на акции со страйком 4,5 руб. и сразу продал опцион пут со страйком 6 руб. и таковой же датой выполнения. Доходность сообразно муниципальным ценным бумагам сочиняет 7% годовых, нынешняя стоимость акций сочиняет 5,1 руб. Найти стоимость опциона колл сообразно формуле Блэка-Шоулза.

22. Найти правосудную стоимость опционов пут на фьючерсы РАО «ЕЭС» и НК «ЛУКойл», ежели СКО( среднеквадратическое аномалия)цен РАО «ЕЭС» сочиняет 0,67, а СКО НК «ЛУКойл» - 0,372. Цены выполнения опционов на фьючерсы поэтому одинаковы для РАО «ЕЭС» - 9,1 руб, для НК «ЛУКойл» - 710 руб.
Уволить цену ранца чрез 90 дней сообразно оптимистичному и пессимистичному варианту, ежели понятно, что
чрез 90 дней стоимость ОФЗ с вероятностью 0,7 составит 97,5% от номинала и с вероятностью 0,3 - 96% от номинала;
чрез 90 дней стоимость акций РАО «ЕЭС» с вероятностью 0,5 составит 8,9 руб. , с вероятностью 0,3 - 9,2 руб. и с вероятностью 0,2 - 8,3 руб. ;
чрез 90 дней стоимость акций НК «ЛУКойл» с вероятностью 0,4 составит 715, с вероятностью 0,2 - 700 руб. , с вероятностью 0,2 - 650 и с вероятностью 0,2 - 670.
Применяя биномиальную модель, уволить коэффициент хед-жирования ранца. Истолковать итоги.

Выдержка

Литература

Купить работу за 300 руб.

Рассчитайте чистую цену облигации со сроком обращения 1 год и со ставкой ежеквартального купона 16% годовых, если ставка по вкладу в Сбербанке сейчас составляет

Больше работ по теме:

Базар капиталов
Контрольная, стр. 21, МГУ ТУ (2007), цена: 350 руб.
Мнение опцион на базаре ценных бумаг
Контрольная, стр. 17, ИМСИТ (2010), цена: 500 руб.
Мобильность базара ценных бумаг
Контрольная, стр. 19, ИМСИТ (2010), цена: 500 руб.
Типы базара ценных бумаг
Контрольная, стр. 14, ИМСИТ (2010), цена: 400 руб.
Вкладывательная цену
Контрольная, стр. 15, ИМСИТ (2010), цена: 400 руб.

Предмет: Рынок ценных бумаг и ценные бумаги

Тип работы: Контрольная

Страниц: 5

ВУЗ, город: УрГЭУ-СИНХ (Екатеринбург)

Год сдачи: 2009

Цена: 300 руб.

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2018 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ